共分散行列とは?
共分散行列は、多変量統計解析において使用される行列の一種で、複数の変数のペアの間の相関関係を示します。具体的には、あるデータセットに含まれる複数の変数の間で、どの程度相関があるかを表現するために用いられます。 共分散行列は、各変数の平均値からの偏差を用いて、各変数間の共分散を計算していきます。共分散は、ある変数と他の変数との間の関係を表す値で、正の共分散は、ある変数が増加すると他の変数も増加することを示し、負の共分散は、ある変数が増加すると他の変数が減少することを示します。 共分散行列は、対角成分に各変数の分散が入り、非対角成分に各変数間の共分散が入ります。この行列は対称行列となり、固有値分解や主成分分析などの多変量解析の手法において重要な役割を果たします。 共分散行列は、多変量データの相関関係を分析するために用いられるため、統計学や機械学習などの分野で頻繁に使用されます。 (さらに…)